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数联铭品高级副总裁侯军:大数据重新定义金融风险管理

2017-03-29  来源:中国信息产业网  作者:

CNII网讯 3月28日,在工业和信息化部的指导下,为期两天的“2017大数据产业峰会”在北京国际会议中心召开。本次会议由中国信息通信研究院和中国通信标准化协会共同主办,数据中心联盟大数据发展促进委员会承办,旨在宣贯和解读《大数据产业发展规划(2016-2020年)》,支撑大数据国家战略落地,展示大数据产业发展成果,探讨发展面临重大问题,推动产业交流与合作。

 

数联铭品高级副总裁侯军在29日的中国大数据应用最佳实践案例论坛上发表了题为“大数据重新定义金融风险管理”的演讲。以下是内容实录:

今天用十五分钟时间给大家分享在金融行业的深度应用,中小微企业无抵押信用贷款的尝试与创新。先看一个数据,这个数据是摘自中小企业协会,中小企业在中国的重要性已经不言而喻了,通过下面几个数据大家可以看一下。第一国内GDP它占60%,税收50%,就业岗位超过80%,后来的发明专利、创新、新产品开发,甚至很多大公司也是从中小企业成长起来的。另外再给大家一个数据,根据工商注册的统计,中国在册的工商注册企业总数量是3千多万家,年销售额超过2千万的企业我们称为中大型企业,有40到50万家,意味着99%的企业在中国都是中小微企业,这就是今天中小企业的现状。今天中国的经济情况是整体经济在下行,压力最大的不是超级大国企也不是垄断行业,而是中小企业,他们发展的机会和融资难,融资难融资贵一直是中小企业最头疼的问题,今天在座包括很多大数据公司也是中小企业,除了A轮B轮投资以外很难从银行拿到钱。大家可能会问一句为什么不从银行借贷,传统银行的信贷需要有抵押和担保,中小企业在抵押和担保方面几乎没有办法进行。

根据央行征信公司的数据,今天有征信数据的公司大概500万家,在这3千万家企业里面大部分公司是没有征信记录和征信数据的。中小企业还有自己的特征,也导致再融资和贷款问题中有问题,企业的治理机制不健全,因为健全的就不是中小企业了,很多时候中小企业把企业间甚至企业主之间互为一谈。中小企业的现金交易,导致上面分析的几点原因,使得今天中小企业在融资难融资贵的问题上几乎举步维艰,我下面有一些解决方案。

先介绍一下我们在做什么。BBD公司数联铭品聚焦在一件事情上,就是解决新经济风险中的中小微企业的风险管理和风险定价的问题。我们自己有非常好的大数据平台和大数据挖掘能力,但是大数据本身我们并不认为是我们的核心产品,而我们的核心产品是面向今日的应用。我们有两支非常专业的团队,一支是金融工程,另一支是大数据团队。我们同时面临三大风险,市场风险、信用风险、操作风险,我们利用大数据的底层和算法如何规避这三种风险的发生。现在公司是国内发展得比较快的大数据公司之一,公司核心产品有五大类,最核心都是围绕如何解决小微企业无抵押信用贷款这个核心话题,我们有征信拍照,我们有新经济指数,是为政府和中国新经济发展进行把脉和测量的。

基于上面的介绍,我们的解决方案是什么,先给大家一张拓扑图,这张拓扑图里有四个关系,中间的是我们,另外三个关系是银行、企业和政府。在这个地方多了一层关系,一般情况下大家可能对政府在融资贷款中的作用理解得不是很深,而在对中小企业的融资贷款发展过程中政府的角色至关重要,它的重要不在于提供政策,不在于特殊的支持,而在于数据的提供方。我们需要政府结合当地的经济发展,结合当地实际的政府数据情况提供必要的数据给银行,银行根据数据的需求进行贷款。这里面这四个角色是不可缺少的。

这张图讲明白我们在大数据风控逻辑的基本情况,第一层是数据源,大数据风控公司一定要有数据源,我们数据有四类,第一类是企业行为数据,这是BBD公司最核心的能量。企业行为数据有多少呢?中国工商在册的公司是3千万家,另外有1千万家合伙企业,还有5千到6千万的个体户,大概就是9千万个广义的公司。这是第一个数字。第二个数字是跟这些公司相关的自然人是2亿,因为有股东、董事、高管等等2亿,在这基本的节点之上我们会两两之间形成关联,大概是50亿条。基于这个基础数据我们在过去四年收集到了全量的中国企业数据的变化,包括工商的、司法诉讼的、专利的、招聘的、舆情的,我们可以很好地描绘出中国企业的关联关系和行为图谱、行为画像,这是第一步。我们规避了传统的征信需要的财务数据,第一个财务数据在你不授权的情况下我也获取不到,央行今天的征信中心覆盖了500家企业,无法覆盖全量的企业,特别是小微企业压根儿就没有贷过款。

场景数据,所有小微企业贷款一定是基于场景,生产是场景,经营是场景,消费也是场景。电商领域像阿里、京东就是电商场景,在某些区域你可能是做茶叶供应链上的,你是烟草供应链上的,只要是在这个场景中生产经营的公司就会有生产经营数据,就会有物流数据,就会有一系列的数据产生,这叫场景。在场景中可以真实地还原小微企业的真实状态,编不出来,比如我们在贵州针对烟草行业,过去的10万多家公司的烟草的经营情况过去几年你是不会做假的,你也想不到未来你的烟草经营数据会跟信贷挂钩,这个数据是相对真实地反映这些烟草公司在过去的经营情况。同时再结合企业行为的关联关系,就可以比较明确地描述出这个企业的状态。

连续交税的企业至少证明生产经营还算正常,再结合前面的数据就可以经过放大的系数之后确定你确实需要多少贷款的资金和有多大贷款的还款能力。最后一类数据银行数据,也包括央行的征信数据和你可能在这家银行发生的历史的流水和信贷记录,基于这四类数据就可以把这个企业在生产经营环境中的真实的样貌进行还原,对企业财务数据的要求是比较低的,我们认为在小微企业里财务数据的真实性也比较不可靠。

这四类数据之后基于我们私有云的金融大数据风控平台,这个平台结合这四类数据结合不同的场景,甚至结合不同银行的风险偏好来说出基于场景的小微信贷的真实情况。我后面会介绍已经在重庆、贵阳真实上线,同时在其他几个省也在快速上线中。在整个风险模型中逻辑上会涉及到八大模块,这八大模块分别是企业的通用模块、企业的征信模块、企业主的通用模块和企业主的征信模块。在小微企业里面企业跟企业主经常是混为一谈的,有的时候挣钱的时候是人,不挣钱的时候就变成兽,他有时候会赖债,他的综合评价非常重要。

第五是企业的财务模块。企业财务模块我们还会参考。还有外部环境,比如你所处的产业环境,我们对新经济有一个非常清晰的描述,比如在大数据产业,它是不会有重资产的,在这个资产里如果发明有的公司,我们会给予特殊的评分支持,如果你是煤炭支持,对不起整个产业环境我们都是打了负分的。关联方模块,股东的股东到底有没有相关的刑事诉讼、国家的黑白名单等等也会作为一个参考值,因为我们坚信一个事情如果你周围的朋友和你周围的股东都是好人,你不会坏到哪儿去,如果你周围有很多坏人你想好也会很难,一定会有关联关系发生。

场景模块,基于在不同的场景下,比如像烟草、税务、建筑场景、中药材场景,这个场景下还原企业的真实状态。通过这八大模块,有的时候模块数据是不健全的情况下我们还是可以比较好地还原这个企业的真实信用情况。

这是更细一步的关于这八大模块中的数据项,还有好多数据是必须来自第三方。我们系统叫浩睿评级系统的界面展示。用最新的数据进行更新,中情况下可以很好地计算还原出这个企业的真实状态,包括对这个企业的评级定价和利率都可以给出来。

案例一是我们在重庆跟重庆银行去年年终上线的好企贷,基于税务场景对企业进行画像的还原,当时的贷款额度第一期是基于50万元之内无抵押无担保的信用贷款,秒批秒贷,今年已经放松到100万。重庆银行在2015年,因为重庆银行是城商行,要支持小微企业的发展,贷到30亿就贷不出去了,因为风险实在太高,流程风险实在太高,可见这个空间是很大的。重庆银行去年上线这个产品之后,当然也包括重庆银行一系列科技金融的持续创新,重庆银行在全球银行品牌的排名大幅上升,几乎用一年上升了87位,这个数据大家是可以查的,科技推动企业的发展,科技助力企业的发展真正落下来了。

第二个案例是我们在贵阳,贵阳是基于另外两个场景,基于电商场景和烟草场景,就是前面讲述的原理,我们基于在电商的数据和烟草的交易数据,可以选择出其中比较优秀的和符合无抵押信用贷款的企业,真正支持他们的发展,而不是传统的要有抵押物或者真正需要钱的企业拿不到,甚至借高利贷等等。基于我们上面的理论和很好的实践,我们今天认为我们已经部分解决了在中国经济下行的情况下,在中小微企业无抵押贷款的情况下怎么样帮助他们解决融资难融资贵的问题,特别融资贵的问题,银行利率控制在8.4到8.6,相当于小贷融资担保公司来讲这个贷款额度非常低,银行也愿意贷,只要风险可控这个贷款利率数据他们的回报是非常的好,关键问题是风险不可控和抵押物,通过上面的模型和一些实践,我们真正帮助中国的99%的企业,只要他有一定的历史经营数据,我们已经解决了他们的融资难融资贵问题,谢谢大家。

关键词:CNII 2017大数据产业峰会 数联铭品 侯军